交易宝上有三类「历史频率」工具。它们看起来都像概率，但口径不同。搞清楚来源，才知道该信到什么程度。
总原则
所有这些数字都是：
在历史样本里，满足某时刻 + 某幅度格子 的日子中，事件发生的频率。
它们 不是：
- 模型对「今天」的贝叶斯后验
- predict.fun 盘口的隐含概率（那是市场报价）
- 保证正期望的交易信号
- 考虑手续费、滑点、深度之后的可成交胜率
页面上若给出置信区间（CI）和样本数 n，请一起看：n 很小或区间很宽时，点估计几乎没用。
1. 盘前 · 明天上证收涨
研究代号：Study 07（盘前 A50 → 开盘后上证同向）
输入：
- 时钟：A50 盘前细网格（
ENTRY_TIMES_FINE），不是下午 5 分钟格 - 幅度：A50 抢跑缺口 的绝对值
|castGapBp|，落到 互斥格[10,20) [20,30) [30,50) [50,70) [70,100) [100,150) [150,∞)（涨跌合并）
事件定义（直观说法）：在该时刻，A50 相对「上证昨收时基准」的缺口落在某一格；历史上，上证当日方向与该抢跑方向 一致。热力图展示加入单调约束后的趋势平滑估计；页面大数字仍按原始分桶统计，并按今晚涨/跌折成 明天上证收涨 的经验频率。
重要细节：
- 一天只进热力图一列，浅缺口不会被已经抢跑 1% 的日子稀释
- 趋势平滑表会把违反“幅度越大、跟随率不下降”的相邻格按样本量合并；具体方法见 热力图为什么要做趋势平滑
- 实时大数字的原始格样本不足 30 天时并邻格，不会退回「已 ≥ 某门槛」
|gap|低于 10 bp 时 不报概率（没有[0,10)格），避免把夜盘抖动当成信号- 热力图偏绿表示平滑后更倾向跟上 A50；大数字已经折成收涨，两者不要当成同一个百分比
把它当成：「隔夜/盘前期货盘已经表态时，现货开出来跟不跟」的经验表。
2. 午后翻盘 · P(revert)
研究代号：Study 06（下午 5 分钟网格）
输入：
- 时钟：下午 5 分钟 对齐（如 13:05、13:10…）
- 幅度：上证当日收益绝对值
|retBp|，落到 互斥格[0,10) [10,20) [20,30) [30,50) [50,70) [70,100) [100,150) [150,∞)（涨跌合并）
事件定义（直观说法）：在该时刻，现货涨跌幅落在某一格；历史上，收盘方向相对此刻方向发生翻盘 的比例。一天只进一列，浅亏不会被已经跌 1% 的日子稀释。格子样本不足 30 天时并邻格，不会退回「已 ≥ 某门槛」。
和盘前的差别：
| P(agree) | P(revert) | |
|---|---|---|
| 时段 | 开盘前 | 主要是下午连续竞价 |
| 驱动变量 | A50 抢跑缺口 | 上证已实现涨跌幅 |
| 问的问题 | 会不会「同向落地」 | 会不会「翻到对面」 |
| 网格 | 盘前细网格 | 下午 5m |
翻盘概率高，只说明历史上「这么晚、这么偏」的位置经常被收回或打穿；不说明今天盘口便宜或贵。
3. 类似路径
网格：day_table 时钟 —— 早盘只有 10:00 / 11:30，午后 13:00 起到当前时刻每 5 分钟一格。
做法：同一互斥格、同一涨跌方向里，用加权 RMSE 找路径最像的 8–12 天。图上今天画到现在，对照日淡线画到收盘。表里仍可打开原来的翻盘/坚持解读 Modal。
不要用这几条路径另算翻转概率——那是热力图全样本的事，不是这 10 天的投票。
早盘锚点稀，对照日上午形状不可靠；午后 5 分钟格才比较密。
不是：自动选出的可复制交易清单。宏观环境、流动性、合约规则都可能变了。
门槛与 bp
页面内部多用 基点 bp（1% = 100 bp）。热力图列上的 0.10%–0.20% 等，是互斥格的百分数写法。
经验上：
- 刚过最小门槛：样本多、信号弱
- 大阈值：样本少、历史上更「极端」，区间也更宽
和盘口怎么对照
一个健康的用法是并排看三列：
- 研究频率（agree / revert）
- 盘口隐含价（Yes/Up 买卖中价）
- 深度与价差
只有当「你对历史频率的解读」和「市场报价」差得很远，且你能解释差因为什么（信息滞后、情绪、流动性）时，才谈得上下手。差一点点通常不够覆盖摩擦。
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